Gerencsér László

az MTA doktora
tudományos tanácsadó, kutató
Cím
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szobaszám
K 420
E-mail
gerencser.laszlo@sztaki.hu
Telefon
+36 1 279 6138

Bemutatkozás

Gerencsér László egyetemi diplomáját és egyetemi doktori fokozatát az ELTE TTK matematikus szakán szerezte. Ezt követően az MTA Matematikai Kutató Intézetbe nyert felvételt, ahonnan  az MTA SZTAKI-ba került. Ott 1998 és 2011 között vezetője volt az általa alapított Sztochasztikus Rendszerek Kutatócsoportnak. 

1988 és 2001 között vendégprofesszor volt a kanadai McGill Egyetemen (Montreal, Quebec), 1997 és 2001 között pedig Széchenyi Professzori Ösztöndíjasként oktatott az ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszékén. 1998 és 2004 között a SIAM Journal of Control and Optimization, 2001 és 2004 között pedig az IEEE Transactions on Automatic Control folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja volt.

Az MTA doktora címet 2000-ben kapta meg. 2010-ben a Budapesten rendezett 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems konferencia nemzetközi programbizottságának elnöke volt.  A Bolyai János Matematikai Társulat (BJMT) Alkalmazott Matematikai Szakosztályának elnöke (2009-2021), az Alkalmazott Matematikai Lapok főszerkesztőhelyettese (2016-), az MTA III. Matematikai Tudományok Osztálya Doktori Bizottságának tagja (2016-). A HU-MATHS-IN SZTAKI csoport tagja 2016 óta.

On-line kurzus és courseware 2020/2021:

Stochastic Signals and Systems
Gerencsér László, Vágó Zsuzsanna
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információtechnológiai és Bionikai Kar

Kiemelt újabb publikációk

Hawkes processes: some key ideas, links to neuroscience and system identification
László Gerencsér, György Perczel, Loránd Erőss, Dániel Fabó, Zsuzsanna Vágó
Special Issue in Communications in Information and Systems, dedicated to Tyrone Duncan's 80th birthday
Co-Guest Editors: Alain Bensoussan, Sanjoy Mitter, Bozenna Pasik-Duncan, Shing Toung Yau
Year: 2021, to appear

Általánosított relatív konszenzus – éles konvergenciatételek
Balázs Gerencsér, László Gerencsér
Alkalmazott Matematikai Lapok
Year: 2020, Volume: 37, Issue: 2, Pages: 265 - 275
DOI:10.37070/AML.2020.37.2.10 Open Access

Parameter-Dependent Poisson Equations: Tools for Stochastic Approximation in a Markovian Framework
Algo Carè, Balázs Csáji, Balázs Gerencsér, László Gerencsér, Miklós Rásonyi
IEEE Conference on Decision and Control (CDC)
Year: 2019
Pages: 2259 - 2264
DOI: 10.1109/CDC40024.2019.9029383

Tight bounds on the convergence rate of generalized ratio consensus algorithms
Balázs Gerencsér, László Gerencsér
arXiv:1901.11374 [math.PR]
IEEE Trans. Automatic Control, accepted for publication
Year: 2019, 2021
DOI: 10.1109/CDC40024.2019.9029383

Asymptotic Analysis of the LMS Algorithm with Momentum
László Gerencsér, Balázs Csanád Csáji, Sotirios Sabanis
IEEE Conference on Decision and Control (CDC)
Year: 2018
Page s: 3062 - 3067
DOI: 10.1109/CDC.2018.8619576

Adaptive Input Design for LTI Systems
László Gerencsér ; Håkan Hjalmarsson ; Lirong Huang
IEEE Transactions on Automatic Control
Year: 2017, Volume: 62, Issue: 5, Pages: 2390 - 2405
DOI: 10.1109/TAC.2016.2612946 Open Access

Végzettség

  • ELTE TTK Matematika Szak, Diploma
  • ELTE TTK Egyetemi Doktori Cím
  • MTA Matematikai Tudományok Kandidátusa
  • MTA Doktora, 2000

Kutatási területek

  • Gráfelmélet
  • Nemlineáris programozás
  • Készletezési modellek
  • Sztochasztikus rendszerek
  • Rekurzív identifikáció
  • Sztochasztikus adaptív kontrol
  • Szimultán perturbációs sztochasztikus approximáció (SPSA)
  • Rejtett Markov-modellek
  • Változás detektálás
  • Folytonos idejű lineáris sztochasztikus rendszerek
  • Pénzügyi idősorok (GARCH)
  • Piaci mikrostruktúra
  • Adaptív bemenet-tervezés
  • Lineáris sztochasztikus Lévy-rendszerek
  • Pontfolyamatok becslése
  • Alkalmazások az epileptológiában
  • Gépi tanulás
  • Elosztott számítási modellek

Beosztások

  • Vendégprofesszor (1988-1991), McGill University, Department of Electrical Engineering, Montreal, Quebec, Kanada
  • MTA SZTAKI Sztochasztikus Rendszerek Kutatócsoport alapítója és vezetője (1998-2011)

Tagságok, megbízatások

  • IEEE
  • SIAM
  • Bolyai János Matematikai Társulat
  • Magyar Operációkutaási Társaság
  • ERCIM Workshop on Systems and Control, Budapest (1995), Programbizottság elnöke
  • Széchenyi Professzori Ösztöndíj, ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék (1997-2001)
  • IEEE Control Systems Society Conference Editorial Board (1998-2001)
  • SIAM J. Control and Optimization, szerkesztőbizottsági tag (1998 – 2004)
  • IFAC Technical Committe  on Stochastic Systems, TC 1.4 (1998-2001)
  • IFAC Techical Committe on Modeling, Identification and Signal Processing, TC 1.1, (1998-2001)
  • IEEE Control Systems Society Committee for International Affairs (1998-2004)
  • OTKA Matematikai Zsüri tagja (2000-2003)
  • IEEE Transactions on Automatic Control, szerkesztőbizottsági tag; (2001-2004)
  • IFAC Techical Committe on Stochastic Systems, TC 1.4, alelnök (2002-2005)
  • ERNSI (European Research Network on System Identification) Workshop on System Identification (2004); magyar elnök
  • CDC-ECC’05, the 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference ECC 2005, Seville, Spain, (2005), programbizottsági tag
  • BME TTK Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola, törzstag, a Doktori Tanács tagja,  (2007-)
  • MTA III. Osztály Operációkutatási Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag, 2008-)
  • MTA Tudományetikai Bizottság (szavazati jogú tag, 2008-2014)
  • Bolyai János Matematikai Társulat Alkalmazott Matematikai Szakosztály elnöke (2009-)
  • MTNS’2010, the 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems, Budapest, (2010), a nemzetközi programbizottság elnöke.
  • Bolyai János Matematikai Társulat: BJMT Alkalmazott Matematikai Konferencia, Győr, (2012), társ-elnök
  • MTA III. Osztály Matematikai Doktori Bizottság (szavazati jogú tag, 2013-)
  • BJMT Alkalmazott Matematikai Konferencia, Győr, (2016), társ-elnök
  • MTA közgyűlési képviselő (szavazati jogú tag, 2016-)
  • Alkalmazott Matematikai Lapok, helyettes főszerkesztő (2016-)
  • The 20th European Conference on Mathematics for Industry (2018), Budapest, szervező, tanácsadó
  • "Prof. Kálmán Rudolf" tudományos előadás-sorozat alapító szervezője az MTA SZTAKI (2018-)

Oktatási tevékenység (MSc és PhD kurzusok)

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Valószínűségelmélet és Statisztika Tanszék, Budapest

  • Markov láncok stabilitása
  • Rejtett Markov-folyamatok, I-II.
  • Lineáris sztochasztikus rendszerek statisztikai elmélete
  • Bevezetés az opció-árazásba
  • Kamat-elmélet
  • Lineáris sztochasztikus rendszerek

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, Budapest

  • Információelmélet
  • Pénzügyi Matematika és a Kockázatanalízis, (társoktatók: Rásonyi Miklós és Száz János)

Középeurópai Egyetem (CEU), Budapest,
Department of Mathematics and its Applications:

  • Stochastic Processes

McGill University, Department of Electrical Engineering, Montreal, Quebec, Kanada

  • Stochastic Systems I-II
  • Signals and Systems 

Ph.D. hallgatók témavezetése

Perczel György (2015-)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, Budapest, Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola
Társ-témavezetők: Erőss Loránd és Vágó Zsuzsanna;
PhD-tézis tervezet: Extra-temporalis epilepsziák biomarkereinek vizsgálata

Mánfay Máté (2010-2014)
Középeurópai Egyetem (CEU), Budapest, Matematikai Doktori Program,
PhD-tézis: Identification of Lévy-Systems

Prosdocimi, Cecilia (2006-2010)
University of Padua, Padova, Olaszország, Computational Mathematics Doctoral Program,
Társ-témavezetők: Lorenzo Finesso és Wolfgang Runggaldier,
PhD-tézis: Partial Exchangeability and Change Detection for Hidden Markov Models

Torma Balázs (2006-2010)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Budapest, Informatika Doktori Iskola,
PhD-tézis: Fundamental and technical analysis of financial markets.

Orlovits Zsanett (2003-2012)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest, Matematika Doktori Iskola,
PhD-tézis: Statistical Analysis of Stochastic Volatility Models

Molnár-Sáska Gábor (1999-2006)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, Budapest, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola,
PhD-tézis: Statistical Analysis of Hidden Markov Models

Rásonyi Miklós (1998 - 2002)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest, Matematika Doktori Iskola co-tutelle programban, The University of Besancon, Franciaország, 
Elsődleges társ-témavezető: Youri Kabanov,
PhD-tézis: On Certain Problems of Arbitrage Theory in Discrete-time Financial Market Models

Vágó Zsuzsanna (1992-1995)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest
Matematika Doktori Iskola,
PhD-tézis: Statistical Theory of Continuous-Time Linear Stochastic System

Jimmy Baikovicius (1988-1992)
McGill University, Department of Electrical Engineering, Montreal, Quebec, Kanada
PhD-tézis: Change Point Detection of Linear Stochastic Systems

>Publikációs adatbázisok

Kiemelt publikációk

További publikációk