Speciális elõadás és szeminárium:

Pénzügyi piaci modellek
 

A kurzus célja származékos termékek árazásával összefüggõ alapvetõ konstrukciók matematikai modelljeinek az ismertetése. Az elõadás T. Björk: “Arbitrage Theory in Continuous Time”, Oxford University Press  c. könyvére támaszkodik.

A tárgyat sztochasztika iránt érdeklõdõ hallgatók, és az Operációkutatás - Alkalmazott Matematika - Statisztika ill. az Informatika doktori program hallgatói, valamint a Közgazdasági Egyetem doktoranduszai részére ajánljuk.

Tematika: