Sztochasztikus Rendszerek Kutatócsoport honlapja
Sztochasztikus Rendszerek Kutatócsoport honlapja
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete
Budapest, 1111, Kende utca 13-17.
vezetö:
Gerencsér László , MTA doktora
telefon: (06-1)-279-6138
e-mail cim: gerencser@sztaki.hu
A csoport kutatási területei:
- Pénzügyi matematika
- Pénzügyi piacok arbitrázselmélete
- Nagy piacok
- Opcióárazás surlódásos pénzügyi piacokon
- Opcióárazás hasznossági függvényekkel
- Tözsdemodellek, viselkedési modellek
- Sztohasztikus volatilitás modellek (GARCH, HMM)
- Log-optimális deviza-portfoliók
- Strukturális változások detektálása
- Rejtett Markov Modellek (HMM):
- Rejtett Markov folyamatok identifikációja
- Strukturális változások detektálása
- Kvantált Gauss lineáris modellek identifikációja.
- Randomizált EM módszerek
- Sztohasztikus kontrol és optimalizálás
- Szimultán véletlen perturbáció (SPSA)
- Markov lánc Monte Carlo módszerek (MCMC)
- Véletlen módszerek az optimalizálásban
- Rekurzív becslések és sztochasztikus adaptív kontrol
- Kockázatérzékeny identfikáció
- Rekurzív becslések